OKX's handelsbot har en tilstand til at forenkle afgivelse af ordrer for at drage fordel af arbitragemuligheder mellem forskellige handelsinstrumenter. Denne tutorial vil fokusere på arbitrage ordrehandelsbot, som blot er en af vores kraftfulde automatiserede handelsstrategier. For at lære mere om vores andre kryptohandelsbots, tjek denne dedikerede vejledning.
Uoverensstemmelser mellem spot- og futureskontraktpriser kan præsentere rentable situationer for handlende, der tager positioner i begge instrumenter samtidigt. Dette er kendt som spredningsarbitrage. På samme måde giver det at længes efter et aktiv på spotmarkedet og shorte det med en evig swap mulighed for at profitere via betalinger med funding rate. Dette er kendt som funding rate arbitrage.
Hvis du aldrig før har handlet futures eller perpetual swaps, anbefaler vi dig læs OKX's tutorials om hvert produkt, før du forsøger at bruge arbitrage-bot. Dette vil hjælpe dig med at forstå risiciene hvornår handel med futures or evigvarende swaps.
Sådan opsætter du OKX's arbitrage-handelsbot
Vælg først Arbitragekendelse fra listen over handelsbotstrategier.
Tryk derefter på handelsparrene øverst for at vælge den arbitrage-bot, du vil bruge.
For at drage fordel af evige swap-finansieringsrentebetalinger skal du trykke på Gebyrer. Tryk på for at arbitrage spredningen mellem to instrumenter Spreads.
Funding rate arbitrage
Hver finansieringsrente - eller gebyr - arbitrageportefølje har både et spotpar og en tilsvarende evig swapkontrakt. Når du vælger en portefølje, vil du se vigtig information om hver arbitrageportefølje her, inklusive forventede APY'er og aktuelle finansieringssatser.
Tryk først på den fremhævede menu og derefter på enten Krypto-margineret at afvikle handler i din valgte kryptovaluta eller USDT-margineret at bosætte sig i USDT, og tryk på den portefølje, du vil handle.
På skærmbilledet med ordredetaljer skal du indtaste detaljerne for hver del af ordren, inklusive den ønskede USD-pris og beløb i kryptoaktivet, der handles i enten krypto eller USDT.
Arbitrage-botten vil automatisk vælge, om hvert instrument skal købes eller sælges i henhold til den valgte portefølje. Du kan ændre, hvilket ben der skal købes og sælges, men vi anbefaler ikke, at mindre erfarne forhandlere forsøger at implementere en sådan tilpasset porteføljestrategi.
Du kan også vælge, om du vil bruge "Kryds" eller "Isoleret" margintilstand til dine derivathandler, og mængden af gearing, der bruges til større kapitaleffektivitet. Krydsmargintilstand bruger alle kontomidler i den handlede valuta som en positions margin. I mellemtiden bruger den isolerede margintilstand kun kun midler, der er udpeget som marginpositionen.
Tjek detaljerne, og tryk på Begge ben at afgive begge ordrer samtidigt.
Hvis finansieringsrenten er positiv, ønsker du at shorte den evige kontrakt, da lange positioner vil betale dig for at holde den åben. Omvendt, hvis finansieringsrenten er negativ, ønsker du at forlange den evige swap for at tjene finansieringsrentebetalinger fra korte positioner.
Strategien er lavrisiko, da de to positioner ophæver hinanden. Men hvis finansieringsrenten går imod dig i en længere periode, vil du betale den modsatte side af den evige position og kan tabe penge samlet set. Tilføjelse af gearing til en position vil også øge dens risikoprofil.
Spred arbitrage
Spread arbitrage kan udføres mellem to futureskontrakter eller en futureskontrakt og spotposition. I spread arbitrage indtager vi modsatte positioner på to markeder og drager fordel af prisforskelle.
Lad os antage BTC spotprisen er i øjeblikket $50,000, og en futureskontrakt er prissat til $50,100. Hvis vi køber 1 BTC i spotmarkedet og short sælge futureskontrakten, vil vi profitere med minimal risiko uanset prisen, når futureskontrakten afvikles.
For eksempel er spotprisen ved afregning 55,000 USD. Vi kan sælge vores spotposition for en fortjeneste på $5,000 - minus handelsgebyrer. I mellemtiden vil vores futures-position tabe penge, fordi vi aftalte at sælge BTC for $50,100 ved afregning. OKX sælger BTC'en på vores vegne for at honorere futures-kontrakten og mister os $4,900. Så vi har $5,000 i overskud fra vores spotposition og et tab på $4,900 fra futureskontrakten, hvilket resulterer i en nettoposition på lige under $100 - minus handelsgebyrer.
Hvis prisen gik den anden vej, ville vi stadig tjene på det. Lad os sige, at prisen faldt til $45,000. Vores spot-position ville miste $5,000. Vores futures-position ville dog sælge BTC til $50,100 over spotprisen, hvilket låser en fortjeneste på $100 (minus handelsgebyrer). Den eneste reelle risiko ved denne strategi er, at prisen bevæger sig så meget, at din futuresposition likvideres. Du kan læse mere om OKX's likvidationsregler her.
Fra arbitrage-porteføljeskærmen skal du trykke på Spreads. Vælg derefter enten Krypto-margineret or USDT-margineret, og tryk på den anden menu for at vælge de instrumenter, der skal omfatte din arbitrage bot-strategi. Tryk på Derivater-spot or Derivater-derivater efter din præference.
Vælg derefter din arbitragestrategiportefølje. Du vil se forskellige detaljer om den forventede rentabilitet af hver arbitrageportefølje for at hjælpe med at informere din beslutning.
Udfyld derefter dine ordreoplysninger for begge dele af ordren. Den valgte portefølje vil bestemme ordretypen for hvert ben - enten KØB or Sælg. Igen kan du ændre ordretyperne for hvert ben, men vi anbefaler ikke, at mindre erfarne forhandlere forsøger dette.
Du kan vælge mellem "Cross" og "Isolated" margintilstand for dine derivatpositioner. Krydsmargintilstand bruger alle kontomidler i den handlede valuta som en positions margin. I mellemtiden bruger den isolerede margintilstand kun midler, der er udpeget som marginpositionen.
Du kan også tilføje gearing til din ordre ved hjælp af multiplikatorindstillingen. Selvom gearing kan øge dit potentielle overskud i forhold til din startkapital, øger det også din likvidationsrisiko.
Indtast prisen for din limitordre og beløbet i kryptoaktivet eller USDT for hvert handelsled. Alternativt kan du indtaste din ønskede spredningsstørrelse ved at bruge "Spread rate"-muligheden mellem de to ben.
Du kan yderligere tilpasse dine handler ved hjælp af ordretyperne Stå i kø, overgået, BBO , Marked. Tryk på Sæt pris menu for at justere "kø" og "Overgået" parametre. Disse to ordretyper vil skabe et område, hvor din ordre vil blive udfyldt - nyttigt for at sikre, at begge ben af arbitrage udfyldes til favorable priser.
Når du er tilfreds med dine ordrer, skal du trykke på Begge ben at placere dem samtidigt. Du kan også bruge afkrydsningsfeltet til straks at afgive en markedsordre for det andet ben, så snart den første ordre fyldes, hvilket garanterer, at begge ben er placeret. Dette kan dog reducere den samlede spredningsstørrelse, hvilket påvirker strategiens rentabilitet.
Du kan kontrollere og lukke arbitrage-handelsbot-positioner i handelshistoriksektionen nederst på handelsskærmen. Tryk på Bot, Og derefter Arbitragekendelse for at se aktuelle overskud og lukke åbne positioner.
Implementer kraftfulde automatiserede kryptoarbitragestrategier med lethed på OKX
OKX's handelsbots forenkler implementeringen af selv komplekse strategier med blot et par tryk eller klik. Arbitrage-ordrehandelsbot gør det utroligt nemt at drage fordel af prisforskelle mellem instrumenter og betalinger med finansieringsrenter. Prøv det i dag, og tilføj spread eller funding rate arbitrage til dit handelsstrategiarsenal. Så er spillet i gang!
Kilde: https://www.okx.com/academy/en/arbitrage-crypto-trading-bot