Forfattere af måske "den mest udtømmende undersøgelse", der nogensinde er lavet om volatiliteten i kryptovalutaer, siger, at de nu mere præcist kan forudsige de intense udsving, der griber markedet for digitale aktiver.
Risk Protocol - faktureret som en investeringsplatform for digitale aktiver - udgav torsdag en 44-siders rapport, der evaluerer volatiliteten blandt verdens 50 "største" kryptovalutaer. Ved at bruge den indhentede indsigt sagde virksomheden, at den var i stand til at skabe "sofistikerede" statistiske modeller, der er "bevist" til mere præcist at forudsige volatilitet.
Risk Protocol-stifteren og administrerende direktør Karamvir Gosal siger, at hans virksomheds rapport kan hjælpe både investorer og institutioner med at afdække fremtidige risici, selv under kryptos seneste nedtur, som har været fyldt med uro og krise.
"Inden de deltager meningsfuldt i kryptosektoren, ønsker institutioner med rette at forstå den involverede risiko," sagde han. "Strengheden af denne analyse vil hjælpe dem i den henseende."
Efter et spektakulært tyreløb er markedet for digitale aktiver gået ind i en æra med alvorlig ustabilitet. Det nuværende marked er blevet forværret af en række konkurser og likviditetskriser og afkølende kryptointeresse blandt individuelle investorer og traditionelle institutioner. Risk Protocol's rapport omfavner kryptovalutaernes flygtige natur og håber ved en omfattende evaluering af top 50 at positionere sig som en informationsressource og i sidste ende en platform, som investorer vil bruge til at modulere risiko.
Nogle af rapportens vigtigste ting:
- Investorer kan ikke "nødvendigvis afdække lang underliggende kryptoeksponering ved at være lang volatilitet."
- Kryptoens vægelsindede natur er "stærkt forudsigelig."
- Mellem 2020 og 2022 blev "afkastkorrelationen" "positiv" mellem Bitcoin og Nasdaq-børsen. Før 2019 var der "ingen signifikant sammenhæng mellem" Bitcoin-gevinster og "bredere aktiemarkedsafkast."
En veteran fra traditionel finans, Gosal sagde, at krypto skal ses gennem en anden linse.
"Hedging, der fungerer i traditionel finans, kan gøre tingene værre i krypto," sagde han.
Rapporten sammenlignede ofte digitale aktiver med aktier og anførte, at gevinst- og tabsasymmetrien i kryptovalutaer er mere "ligner bredere aktiemarkeder" sammenlignet med udenlandsk valuta.
Risikoprotokollen hævdede også, at ebbe og strømme af volatilitet er mere intense afhængigt af tidspunktet på dagen eller dagen i ugen. Den konkluderede, at handlende burde købe, når volatiliteten skrumper.
Kilde: https://www.theblock.co/post/218204/top-50-cryptocurrencies-volatility-is-predictable-and-digital-assets-behave-more-like-equities-report?utm_source=rss&utm_medium=rss