Sådan bruger du Bollinger Bands til at købe og sælge Bitcoin

Der er mange mulige applikationer til at bruge Bollinger Bands til at beslutte, om du vil købe eller sælge Bitcoin.

Denne indikator er opkaldt direkte efter dens opfinder John Bollinger, som analyserede prisernes adfærd ved at bevæge sig væk fra eller nærme sig deres glidende gennemsnit. 

For at gøre dette indsatte Bollinger omhyggeligt to bånd, beregnet som standardafvigelsen af ​​det simple gennemsnit af priser, og forsøgte at finde en måde at omslutte og indeholde priser inden for veldefinerede bånd. 

Hvordan fungerer Bollinger Bands

De to bånd, øvre og nedre, kan blive indgangen "udløser" for en handelsstrategi: en exit af priser fra båndene identificerer et udbrud af volatilitet, således at priserne enten bør fortsætte deres løb i den valgte retning eller vende deres forudbestemte kurs og foretage en vending, hvis en exit fra båndene skulle blive efterfulgt af en pludselig genindtræden i dem.

Det er en velkendt kendsgerning, at Bitcoin, dvs. den førende kryptovaluta målt på markedsværdi, har en tendens til at forblive i trenden i et stykke tid, før den vender kursen om. Baseret på denne konstruktion vil Bollinger-båndene blive brugt i trend-følgende mode. Derfor vil det være nødvendigt at vente på en prisudgang ud af det øvre bånd for at afgive lange ordrer, og en udgang ud af det nederste bånd for at gå ind kort.

Når man arbejder med en indikator, vil tidsrammen at vælge også være af ekstrem vigtighed. Derfor er der et presserende behov for en sammenligning af de mest almindeligt anvendte tidsrammer, der udfører en optimering, der identificerer de bedste resultater.

Sådan bruger du Bollinger Bands til at købe Bitcoin

Ved at angive årene fra august 2017 til i dag som vinduet for backtesten, dvs. de data, som Binance leverer til spot Bitcoin, er de opnåede resultater meget forskellige fra hinanden. Den anvendte faste størrelse er $10,000 pr. handel.

De valgte tidsrammer varierer fra 15 minutter op til dagligt.

I figur 2 kan det ses, at når tidsrammen øges, er signalerne fra Bollinger-bånd mere effektive. Faktisk opnås de bedste cases med tidsrammer på 480 minutter (4 timer) og 1440 minutter (daglige søjler). 

I faldende rækkefølge: 15 minutter, 30 minutter, 60 minutter, 480 minutter, 1440 minutter

Tidsrammen på 15 minutter, dvs. den første på listen, taber systematisk, en indikation af, at jo hurtigere tidsrammen måske er, jo mere vil det være tilfældet at operere med en betyde tilbagevendende strategi, i modsætning til trendfølge. Det er en anden sag for tidsrammer fra 60 minutter til 1440 minutter (dvs. de sidste 3 på listen i figur 2), hvor positive resultater noteres.

På dette tidspunkt opstår der et spontant fokus på den bedste tidsramme i så mange henseender, den 480-minutters tidsramme, som i den betragtede historiske periode giver en meget god fortjeneste, med en respektabel gennemsnitlig handel. Den statistiske stikprøve, eller mere simpelt antallet af handler, er også højere end den daglige tidsramme, hvilket kun udgør 33 handler i den betragtede historiske periode. 

Derfor vælges 480 minutter som referencetidsramme, og der tilføjes stop-loss og take-profit, som i nogen grad kan beskytte kontoen mod for store træk.

Med stop-loss sat til $700 (svarende til en stigning på 7 % i positionsværdi) og en meget ambitiøs take-profit (mål) på $10,000, giver dette resultaterne synlige i figur 3 og 4.

Profitkurven er opadgående, og den gennemsnitlige handel overstiger $400, hvilket er en meget god 4% prisudflugt på positionens modværdi. 

Lave forudsigelser om Bitcoin

Afslutningsvis har vi set, hvordan Bollinger-bånd også kan bruges på Bitcoin, da de er i stand til på de bedst egnede tidsrammer at identificere markedstendensudgangspunkter, der kunne bruges som indgangstriggere til at udforme handelsstrategier. 

Der er dog stadig en vis tvivl om resultaternes stabilitet, da overskuddet opnået af systemet, efterhånden som tidsrammen ændrede sig, mildest talt kunne ændres. Selvom det er ubestrideligt, at bevægelserne blev mere lufttætte, efterhånden som tidsrammen faldt, anses det for passende at sætte strategien på prøve ved at lade den køre på data uden for stikprøven for fuldt ud at evaluere den.